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JSCC에 의해 지워진 IRS 거래

아니오	제품 유형*
IRS Fix-Float
1	JPY-TONA-OOS-COMPOUND 또는 JPY-TONA-OOS-COMPONT ( "OIS")
2	jpy-tibor-17097 또는 jpy-tibor ( "d tibor") (1m, 3m, 6m)
기본 스왑 테너 스왑 (JPY)
3	D Tibor (1m, 3m, 6m)
4	OIS
기본 스왑 커브 스왑
5	OIS vs D TIBOR

*2022 년 1 월 4 일과 이후, 교환 연습의 결과로 존재하는 JPY Libor를 참조하는 스왑을 참조하여 OIS 스왑으로 변환 된 후 제출 된 후 정리해야합니다.

1. 정의

ISDA 정의에 따라 실행되는 IRS 트랜잭션 (2000 정의, 2006 정의 또는 2021 정의; 여기에서 "ISDA 정의"라고 언급 한 후

2. 거래에 대한 카운터 당사자의 요구 사항

JSCC의 IRS 슬롯 무료 사이트 참가자 (슬롯 무료 사이트 중개 포함) 사이에 수행되는 IRS 거래 및 JSCC 서비스 사용에 동의합니다.

3. 스왑 유형

A. A. 고정 요금 및 부동 비율의 교환과 관련된 IRS 거래

B.AN IRS 트랜잭션 플로팅 비율과 다른 부동 비율

4. 부동 비율의 유형

A.ois (일본 은행이 게시 한 무담보 하룻밤 통화 비율의 가중 평균)

B.DTIBOR (JPY-TIBOR 일본 은행 협회에 의해 출판)

5. 부동 기간

A. OIS 스왑의 경우 부동 비율의 기간은 1 일이어야합니다.

B. dtibor 스왑의 경우 부동 비율의 기간은 1 개월, 3 개월 또는 6 개월이어야합니다.

6. 그루터기

전면 스터브, 뒷면 스터브 및 앞면 및 후면 스텁을 사용할 수 있습니다.

7. 통화

OIS 및 DTIBOR 스왑의 경우 IRS 거래의 통화는 일본인 엔야

8. 최소 계약 잔류 기간

최소 계약 잔류 기간 (계약 시작일부터 종료일까지의 일일)은 28 일 이상이어야합니다. 그러나 OIS 스왑의 경우 7 일 이상이어야합니다.

9. 남은 기간에서 종료 날짜

a. OIS 스왑의 경우 나머지 기간 (종료 날짜를 통한 요청일로부터의 일일, 이하 동일한 적용)은 3 일을 넘지 않으며 14,623 일을 초과하지 않습니다.

B. dtibor 스왑의 경우 나머지 기간은 3 일 이상이어야하며 10,971 일을 넘지 않아야합니다.

10. 개념 금액

IRS 트랜잭션의 개념적 금액은 용어 전체에 걸쳐 일정하거나 정기적 인 스텝 다운 또는 스텝 업의 특징이 있으며, 그러한 정기적 인 스텝 다운 또는 스텝 업의 방법에서 IRS 거래의 실행에 동의하며 IRS 거래 기간 동안 변경되지 않을 것입니다. 또한, 명확한 금액은 JPY1보다 많고 JPY4 조 미만이어야합니다.

11. 일 수 분율

OIS 및 DTIBOR 스왑의 경우 DAY COUNT는 ISDA 정의에 의해 수정 된 실제/365 (고정)입니다. 고정 속도의 경우 ISDA 정의에 의해 고정 된 방법에 있습니다.

12. 영업일 컨벤션

영업일 컨벤션은 ISDA 정의에 의해 고정 된 영업일 컨벤션 또는 이전 영업일 컨벤션 다음 당일 컨벤션이 필요합니다.

13. 이자 지불을위한 재무 센터

OIS 및 DTIBOR 스왑의 경우 거래에는 주요 지불 재무 센터 도쿄가 있어야합니다. 또한 런던, 뉴욕, Target 또는 Sydney (여러 금융 센터와의 거래 포함)는 금융 센터로 추가 할 수 있습니다.

14. 요금 수정을위한 금융 센터

IRS 거래에는 아래에 나열된 분류에 따라 주요 수정 금융 센터가 있어야합니다. 아래의 각 주요 센터 외에도, 뉴욕, 런던 도쿄, 대상 또는 시드니 (여러 금융 센터와의 거래 포함)를 재무 센터로 추가 할 수 있습니다.

OIS 및 DTIBOR 스왑 : 도쿄

15. 기타 조건

참조 (/jscc/en/rule/cimhll00000001ow-att/03E_MattersPrescribedAsRequirements reeligibleIRStransactions.pdf）