금리 스왑담보 및 지불
초기 마진의 입금 및 반환, 내내 마진 및 안전 슬롯 사이트 펀드 및 변동 여백 정산 방법
- 초기 마진의 입금 및 수익, 내내 마진 및 안전 슬롯 사이트 기금 및 변동 마진 등의 지불/지불/수령.
* 변동 여백 등. 변동 마진 (또는 마크 대 시장 차이), 변동 마진 (또는 동등한 금액), 쿠폰 및 선불 수수료에 대한이자를 나타냅니다. - 안전 슬롯 사이트 참가자는 현금 (JPY/USD) 대신 대체 유가 증권에 의해 초기 마진, 내 마진 또는 안전 슬롯 사이트 기금을 입금 할 수 있습니다. 대체 유가 증권으로 받아 들여지는 유가 증권은 일본 정부 채권 (이하“JGB”)과 미국 재무부입니다. JGBS는 BOJ의 JGB Book-Enry 시스템을 통해 안전 슬롯 사이트 참가자의 계정과 JSCC 계정간에 계정 송금을 통해 전달/수신됩니다. 미국 국채는 안전 슬롯 사이트 참가자의 현지 관리인의 계정과 Fed-Wire를 사용하여 JSCC의 지역 관리인의 계정간에 계정 이체를 통해 전달/수령합니다.
- 그물 프로세스는 입금 된 초기 마진을 반환하고 변동 변동 마진 등을 수신하는 과정에서 수행됩니다.
- 초기 마진 예금 마감일 및 변동 여백 등. 참가자 안전 슬롯 사이트에 대한 지불 마감일은 11:00이고, intraday 마진 예금 마감일은 15:30이고 안전 슬롯 사이트 기금 예금 마감일은 14:00입니다. 초기 마진 및 안전 슬롯 사이트 기금의 반품 요청에 대한 컷오프 시간은 현금의 경우 10:00, JGBS의 경우 11:00입니다.
초기 마진, 정맥 내 마진 및 안전 슬롯 사이트 기금의 요구 사항은 매 영업일에 계산됩니다. 대체 유가 증권의 마크 대 시장 값은 매 영업일에 계산됩니다. 필요한 금액 및 마크 대 시장 값 계산의 결과로 초기 마진 금액, 인내 마진 또는 안전 슬롯 사이트 기금의 부족이있는 경우, 참가자는 상대 예금 마감일에 의해 여백을 입금해야합니다.
담보 및 기금 해결의 그림
