금리 스왑청산 대상 슬롯 사이트 추천

아니오	제품 유형 (※ ※)
IRS Fix-Float
1	JPY-TONA-OOS-COMPOUND 또는 JPY-TONA-OOS 화합물 ( "OIS")
2	jpy-tibor-17097 또는 jpy-tibor ( "d tibor") (1m, 3m, 6m)
기본 스왑 테너 스왑 (JPY)
3	d Tibor (1m, 3m, 6m)
4	OIS
기본 스왑 커브 스왑
5	OIS vs D TIBOR

(※) 2022 년 1 월 4 일부터 교환 권리 행사에 의해 생성 된 JPY Libor를 참조하는 스왑의 경우, 부채 부담을받을 때마다 계약이 OI로 전환되고 전환 된 OI가 전환 된 OIS에 의해 변환됩니다.

1. 정의 컬렉션

이 트랜잭션은 ISDA (2000 Edition, 2006 Edition 또는 2021 Edition, 이하 "ISDA 정의 컬렉션")가 설정 한 정의 모음을 기반으로해야합니다.

2. 상대방에 대한 요구 사항

이것은 JSCC의 이자율 교환 청산 (유가 증권 및 기타 청산 계약을 통한 포함)에 참가자 간의 슬롯 사이트 추천이며 JSCC 사용에 동의했습니다.

3. 스왑 유형

A.IRS Exchange 고정 및 가변 금리
B.IRS Exchange Exchange 플로팅 금리로 유동 금리

4. 가변 금리 유형

A.OIS (보안되지 않은 전화 O/N 상품 요금 (평균)이 일본 은행에 의해 게시 됨
B.DTIBOR (일본 은행 협회 TIBOR 운영 조직이 출판 한 일본 엔 티보르)

5. 유체 이자율 기간

A.OIS, 가변 금리 기간은 하루 여야합니다.
b. DTIBOR의 경우 가변 금리 기간은 1 개월, 3 개월 또는 6 개월이어야합니다.

6. 그루터기

스터브 (짧거나 긴 스텁)는 전면, 후면 및 후면 스터브를 허용합니다.

7. 통화

OIS 및 DTIBOR의 경우 일본 엔으로 표시됩니다.

8. 계약 기간

계약 기간 (슬롯 사이트 추천 시작일부터 계약 종료일까지의 일수)은 최소 28 일이어야합니다. 그러나 OIS의 경우 7 일 이상이어야합니다.

9. 나머지 기간

A. A. OIS의 경우, 계약의 나머지 기간 (부채 부담 신청 날짜부터 계약 종료일까지의 일일, 아래에 동일)은 3 일에서 14,623 일 사이 여야합니다.
B. dtibor의 경우 계약의 나머지 기간은 3 일 이하 및 10,971 일 이하입니다.

10. 눈에 띄는 가치

개념적 교장은 일정하게 유지되어야하거나 슬롯 사이트 추천 시작시 명목 교장의 양을 줄이거 나 늘리기위한 방법을 유지해야하며, 그 이후의 기간 동안 방법에 대한 변경이 없어야합니다. 개념적 교장은 1 엔에서 4 조 엔 미만이어야합니다.

11. 일 계산 공식

하루 계산 공식의 경우 부동 금리 (OIS 및 DTIBOR)는 ISDA 정의 수집에 정의 된 실제/365 (고정) 여야하며 고정 금리는 ISDA 정의 컬렉션에 정의되어야합니다.

12. 영업일 조정

영업일 조정은 영업일 컨벤션에 따라야하며 영업일 컨벤션 또는 ISDA 정의 컬렉션에 정의 된 사전 영업일 컨벤션에 따라 수정되어야합니다.

13. 이자 지불 캘린더

OIS 또는 DTIBOR의 경우이자 지불과 관련된 영업일은 도쿄 캘린더를 참조하십시오. 또한 이는 뉴욕, 런던, 대상 또는 시드니 캘린더 (여러 달력을 참조하는 슬롯 사이트 추천 포함)의 캘린더를 참조하는 슬롯 사이트 추천에 적용됩니다.

14. 금리 갱신 달력

아래 나열된 변수 금리 범주에 따라 다음 달력을 참조하십시오. 아래에 나열된 캘린더 외에도 도쿄, 뉴욕, 런던, 대상 또는 시드니 캘린더 중 하나의 캘린더를 참조하는 슬롯 사이트 추천 (여러 캘린더를 참조하는 슬롯 사이트 추천 포함)도 포함됩니다.

OIS 또는 DTIBOR의 경우 금리 갱신과 관련된 영업일은 도쿄 캘린더를 참조하십시오.

15. 기타 용어

JSCC에 의해 설정된 기타 이용 약관은 "적격 금리 스왑 슬롯 사이트 추천에 대한 요구 사항으로 설정된 문제"
（/jscc/kisoku/cimhll00000001ow-att/03_tekikakukinnrisuwappu.pdf) 참조.