금리 스왑슬롯

이자율 스왑 거래와 관련된 초기 슬롯

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① 초기 슬롯 필수

초기 슬롯 요구 사항은 이자율 변동과 관련된 위험을 충당하기위한 양으로 히스토리 시뮬레이션 (예상 부족) 방법을 사용하여 계산됩니다. 구체적으로, 하루의 위치에 대해, NPV의 변화량은 과거의 특정 기간 동안 일일 시장 데이터 변동 시나리오를 사용하여 계산되며, 값은 특정 수준의 변동을 포괄합니다.
계산에 사용 된 매개 변수는 1250 일이며, 신뢰 수준은 상위 1%의 평균이며, 99%를 초과하며, 보유 기간은 5 일 (고객 거래의 경우 7 일)이며, 참조 기간 동안 데이터와 더불어 파이널의 주요 스트레스 이벤트의 시장 데이터도 고려됩니다. 이는 대규모 시장 데이터 변동이 기준 기간 동안 데이터에 추가되거나 제외 되더라도 초기 슬롯 요구 사항이 급격히 증가하거나 감소하지 않도록하는 것을 목표로합니다.
또한 초기 슬롯 요구 사항을 계산할 때 금리 변동의 추세를 신속하게 반영하기 위해 이자율 변동의 추세 (지수 가중 이동 평균 방법을 기반으로하는 변동성 스케일링 방법)를 기반으로 과거 시장 데이터에서 변동 시나리오를 수정하는 방법을 채택했습니다.

ffluidity charge

유동성 요금은 파산 청산 참가자의 위치 처리에서 발생하는 시장 유동성 위험을 충당하기위한 금액으로 계산됩니다.
구체적으로 매년, 매년 분류 (테너 버킷) 금리 스왑 트랜잭션의 경우 위치 감도 (PV01)에는 청산 참가자의 시장 조사를 기반으로 Ask Bids Width Set에 곱합니다.

상기와 같이 계산 된 각 테너 버킷의 위험 금액에 대해, 각 위치에 대한 유동성 요금은 테너 간의 과거 이자율 변동에 기초한 상관 계수를 반영하여 계산됩니다.

<계산에 사용되는 시장 데이터>

<이자율 교환 거래에 대한 마감 가격 [Daily]>

<초기 마진 비용 시스템>

<금리 스왑 거래 청산과 관련된 규칙>

<고객 버퍼>

<클라이언트 추가 마진>

<마진 시뮬레이션 도구>

사용자 안내서

이 시뮬레이션 도구는 JSCC 데이터 및 방법론을 기반으로 OpenGamma에 의해 계산되며 참조 번호로 표시되며 JSCC의 실제 슬롯 양을 계산하기위한 것이 아닙니다. JSCC는 계산 결과의 정확성을 보장하지 않으며 JSCC는 이유에 관계 없이이 도구를 사용하여 발생하는 손해에 대해 사용자에게 보상 할 책임이 없습니다. 또한 금리 스왑 거래의 슬롯 시뮬레이션 기능은 JSCC 고객에게만 제공되며 개인은이를 사용할 수 없습니다.