신용 기본 스왑슬롯 사이트

CDS의 초기 슬롯 사이트

각 슬롯 사이트 개요는 여기를 참조하십시오

1. 초기 슬롯 사이트 기본 금액

초기 슬롯 사이트 기본 금액은 가격 변동으로 인한 위험을 충당하기 위해 과거 시뮬레이션 (예상 부족) 방법에 따라 계산됩니다. 구체적으로, 계산 날짜에 CDS 위치에 대한 특정 역사적 기간 동안 일일 가격을 사용하여 결정된 특정 수준의 NPV 변동을 포괄하도록 설정됩니다. 계산 매개 변수에는 750 일의 기준 기간, 최악의 1%의 평균 신뢰 수준 및 5 일의 지주 기간이 포함됩니다. 참조 기간 동안의 데이터 외에도 스트레스 시나리오는 가장 큰 역사적 변동에 대한 일반 유지 기간 (10 일)에 포함됩니다. 이러한 고려 사항은 CD가 급격한 가격 변동을 경험하는 경향을 고려합니다.

2. 짧은 충전

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3. 입찰/요청

입찰/요청 요금은 청산 참가자 채무 불이행 후 직책을 청산 할 때 발생하는 유동성 위험을 충당하기 위해 계산됩니다. 순 포지션은 각 이슈에 대해 계산되며 입찰/요청 요금은 입찰/Ask 스프레드에 의해 순 포지션의 감도 (CS01)를 곱하여 JSCC에 의해 규정 된

4. 신용 이벤트 슬롯 사이트

신용 이벤트 여백이 초기 슬롯 사이트에 추가되어 신용 이벤트를 경험 한 참조 엔티티에서 발생하는 위험을 충당합니다. 거래의 순 단기 위치는 그러한 참조 엔티티를 계산합니다. 그런 다음 순 포지션은 시장 조건을 고려하여 JSCC에 의해 규정 된 참조 엔티티에 적용 할 수있는 비율을 곱합니다.

5. 단일 이름 슬롯 사이트

단일 이름 여백이 초기 슬롯 사이트에 추가되어 참조 엔티티가 복원 신용 이벤트를 경험하는 위험을 충당합니다. 이러한 참조 엔티티를 참조하는 거래의 순 위치가 계산됩니다. 순 단기 위치의 경우 단일 이름 슬롯 사이트은 순 포지션에 비율을 곱하여 도출되며, 이는 시장 조건에 따라 JSCC에 의해 규정 된 참조 엔티티에 적용 할 수 있습니다. 순 긴 포지션의 경우 단일 이름 슬롯 사이트은 거래에 대한 미래의 현금 흐름의 현재 가치를 참조하여 참조 단체를 참조하여 도출됩니다.

계산에 사용할 시장 데이터

CDS와 관련된 결제 가격 [Daily]

초기 슬롯 사이트 증가 구조

초기 슬롯 사이트 내 입금 체계

트리거링 기준	필수 금액
11:00에서 인덱스 앤 런 시리즈의 스프레드 값의 차이와 직전의 날 직전의 클리어링 가격의 차이가 임계 값을 초과 할 때*1.	필요한 초기 슬롯 사이트 금액 (하우스 계정) +직전의 정착 가격에 기준으로 순 현재 가치의 차이 및 intraday 스프레드 값 (주택 계정 및 고객 계정)을 기준으로 순 현재 가치의 차이*2.