CDS슬롯 사이트

CDS 거래와 관련된 초기 슬롯 사이트

<각 마진의 개요에 대한 설명을 보려면 여기를 클릭하십시오>

① 초기 슬롯 사이트 기본 금액

초기 슬롯 사이트 기본 금액은 히스토리 시뮬레이션 (예상 부족) 방법을 사용하여 가격 변동과 관련된 위험을 충당하는 금액으로 계산됩니다. 구체적으로, 당일 CDS 거래 위치의 경우, NPV의 변동의 양은 과거의 특정 기간에 걸쳐 일일 스프레드 변동 시나리오를 사용하여 계산되며, 값은 특정 수준의 변동을 포괄합니다.
계산에 사용 된 매개 변수의 경우 기준 기간은 750 일이고 신뢰 수준은 상위 1%의 평균이며 99%를 초과하며 지주 기간은 5 일입니다. 참조 기간 동안의 데이터 외에도 스트레스 시나리오는 스트레스 시나리오로 고려되며, 가장 큰 가격 변동은 역사상 가장 큰 가격 변동에서 보유 기간이 평소보다 두 배나 높습니다. 이들은 가격이 크게 변하는 경향이있는 CDS 거래의 특성을 고려합니다.

Short Charge

짧은 청구는 "기본값으로 점프"위험을 포괄하는 금액으로 계산됩니다. 구체적으로, 순 위치는 각 참조 조직에 대해 계산되며 계산은 JSCC가 설정 한 비율로 가장 큰 판매 위치를 갖는 주식의 개념적 원칙에 곱하여 계산됩니다.

③ 입찰 제안 요금

입찰 제안 요금은 파산 청산 참가자의 위치 처리에서 발생하는 시장 유동성 위험을 충당하기위한 금액으로 계산됩니다. 구체적으로, 각 주식에 대한 순 위치는 계산되고 순 위치 감도 (PV01)에는 시장 현재 시장에 따라 JSCC가 설정 한 Ask 입찰 너비를 곱합니다.

④ 신용 이벤트 슬롯 사이트

신용 이벤트 슬롯 사이트은 참조 조직에서 신용 이벤트의 위험을 다루는 금액입니다. 구체적으로, 참조 조직을 지칭하는 거래의 판매 위치는 계산되고 시장 상황을 고려하여 JSCC에 의해 결정된 비율을 곱합니다.

⑤ 단일 이름 슬롯 사이트

단일 이름 슬롯 사이트은 인덱스 CD를 구성하는 참조 조직에서 구조 조정 (신용 이벤트 유형)에 의해 구조 조정 (신용 이벤트 유형)에 의해 분리 된 단일 이름 CD의 위험을 다루고 위험을 다루는 초기 슬롯 사이트에 금액을 추가하는 금액입니다. 구체적으로, 참조 조직을 참조하는 순 위치는 계산되고, 상기 판매 위치에 대해, 시장 상황에 의해 결정된 바와 같이, JSCC가 참조 조직에 적용하기 위해 JSCC에 의해 결정된 비율을 곱함으로써 계산된다. 구매 위치는 참조 조직을 참조하는 거래에 대한 미래 현금 흐름의 현재 가치로 계산됩니다.

<계산에 사용되는 시장 데이터>

<초기 마진 비용 시스템>

<초기 마진을위한 intraday 예금 시스템>

진화 기준	필수 금액
11:00의 실행 주식에 대한 인덱스의 스프레드 값 (정맥 내 스프레드 값)이 전날의 청산 가격에서 표준 값*1을 넘어 변동하는 경우	필요한 초기 슬롯 사이트 (자체 보조)의 차이 (자체 보조)는 전날의 청산 가격에 기초한 순 현재 가치와 순 현재 가치의 차이 (자기 보조 및 시운전 부분)*2