투자자에게 : JSCC는 JGB 그룹에 대한 슬롯 꽁 머니 스캔 범위의 설정 방법을 수정합니다
2022/08/19
JGB 선물과 관련된 마진 요구 사항의 적용 범위를 개선하려면 시장 변동에 대한 자격을 취득, 마진 요구 사항 계산에 따라 유효2022 년 9 월 5 일 (Mon.), JSCC는 JGB 그룹 (5 년 JGB 그룹, 10 년 JGB 그룹 및 미니 20 년 JGB 그룹)과 관련된 슬롯 꽁 머니 스캔 범위 (PSR) 설정 방법을 수정합니다.
PSR 설정 방법의 개정 지점
| 개정 후 | current (참조) | |
|---|---|---|
| 룩백 기간 | 5 년 | 5 년 또는 54 주 |
| 변동성 조정 (EWMA Method) |
응용. | 54 주 동안만 적용됩니다. |
| 스트레스 시나리오 | 룩백 기간에 2 개의 역사적 큰 변동 (각각 위 및 아래 변경)을 추가합니다. | N.A. |
| 채택 값 | 상단에서 97.5%를 초과하는 값 중 평균의 절대 값 사이의 절대 값과 외관 기간 및 스트레스 일 동안 일일 슬롯 꽁 머니 변동 비율을 초과하는 값 중 평균 값의 절대 값 (예상되는 단락 방법) | 룩백 기간 동안 슬롯 꽁 머니 변동 비율의 상단과 하단 99% 값의 절대 값 사이의 값 |
(용어 정의)
・ ewma :
이동 평균 계산, 최근 데이터 가중치. 현재 시장 변동에 가중치에 채택.
・ 예상 부족 방법 :
슬롯 꽁 머니 변동이 정규 분포를 따른다는 가정하자면, 평균 97.5% 이상의 값은 99% 타일 값으로 적용됩니다.
참조 : 수정 된 방법에 따라 각 결합 된 상품에 대한 슬롯 꽁 머니 스캔 범위 (8/15-19 라이브 데이터에 적용)
| 시뮬레이션 값 | 라이브 데이터 (8/15-19) | |
|---|---|---|
| 10 년 JGB 그룹 | 1,620 천 엔 | 1,440 천 엔 |
| 5 년 JGB 그룹 | 410 천 엔 | 250 천 엔 |
| 미니 20 년 JGB 그룹 | 232 천 엔 | 255,000 엔 |
| 금융 파생 상품과 관련된 매개 변수를 설정하기위한 운영 절차 |
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