[투자자에게] TOCOM 원유 선물과 관련된 가격 스캔 범위 설정 슬롯 커뮤니티
2020/11/18
Tocom 원유 선물과 관련된 마진 요구량이 2020 년 봄의 갑작스러운 시장 변동으로 인해 강철 상승을 경험하고 해외 시장에서 비해 크게 높은 수준으로 계속 유지되고 있습니다. 원유 시장이 정착 한 후에도 JSCC는 유리 사고 범위의 강철 변동을 억제하기 위해 원유 스캔 슬롯 커뮤니티을 사용하여 해외 시장과 비교하여 해외 시장과 비교하여 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 11 월 30 일에 계산 된 금액 (MON) 수정 된 슬롯 커뮤니티에 의해 설정된 가격 스캔 범위는 11 월 27 일 (Fri.)에 게시 될 예정입니다.
| 개정 슬롯 커뮤니티 | 현재 슬롯 커뮤니티 | |
|---|---|---|
| 신뢰도 및 룩백 기간 | 5 년 97.5% *예상 부족 슬롯 커뮤니티을 통해 실질적으로 99% |
더 큰 : ・ 54 주 99%; 또는 ・ 4 주 99% |
| 변동성 조정 (EWMA Method) |
적용. 현재 레벨에서 가중치에서 파라미터 λ가 0.985 |
N.A. |
| 스트레스 시나리오 | 룩백 기간에 2 개의 역사적 가장 큰 변동 추가 | N.A. |
| 채택 값 | 임계 값을 초과하는 손실 평균 (예상되는 짧은 가을 슬롯 커뮤니티) |
양을 초과하고 임계 값에 가장 가까운 금액 |
“상품 파생 상품과 관련된 매개 변수를 설정하기위한 운영 절차”에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
(용어)
・ ewma :
메소드 이동 평균 계산, 최근 데이터 가중치. 현재 시장 변동에 가중치에 채택.
・ 예상되는 짧은 가을 슬롯 커뮤니티 :
가격 변동이 정규 분포를 따른다는 가정하자면, 평균 97.5% 이상의 값은 99% 타일 값으로 적용됩니다.
| 상품 파생 상품과 관련된 매개 변수를 설정하기위한 운영 절차 |
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