[투자자에게] JSCC는 10 년 JGB 그룹의 매개 변수 설정 슬롯 꽁 머니 부분적으로 수정하기 위해
2020/05/18
JGB 선물 청산 자격과 관련된 마진 요구 사항 범위를 개선하기 위해 시장 변동에 대한 자격을 취득하기 위해 10 년 JGB 그룹의 가격 스캔 범위의 설정 슬롯 꽁 머니 수정할 것입니다.
개정판과 관련하여, 우리는 또한 20 년 7 월 28 일 (월)에 적용될 "스팬 매개 변수 설정을위한 운영 절차"(주)에 명시된 10 년 JGB 그룹의 가격 스캔 범위 설정 슬롯 꽁 머니 수정합니다.
1. 20 년 5 월 25 일부터 적용된 10 년 JGB 그룹의 가격 스캔 범위 설정 방법 (Mon.)
| 예상되는 보유 기간 | 계산 방법 | |
|---|---|---|
| 개정 전 (현재 설정) |
1 일 | 변동성 색인 방법 |
| 개정 이후 | 1 일 | 역사적 시뮬레이션 방법 |
"SPAN 매개 변수 설정을위한 운영 절차"에 대해서는 부록 1을 참조하십시오.
2. 20 년 7 월 28 일부터 적용된 10 년 JGB 그룹의 가격 스캔 범위 설정 방법 (MON)
| 예상되는 보유 기간 | 계산 방법 | |
|---|---|---|
| 개정 전 (참고) |
2 일 | 변동성 색인 방법 |
| 개정 이후 | 2 일 | 역사적 시뮬레이션 방법 |
"Span 매개 변수 설정을위한 운영 절차"에 대해서는 Annex 2를 참조하십시오.
용어
・ 예상되는 보유 기간 :
참가자 채무 불이행이 기본값의 위치 청산으로 예상되는 기간.
・ 변동성 지수 방법 :
기본 자산의 가격 변동 비율은 JSCC가 표준 편차로 지정된 변동성 지수를 갖는 정상 분포를 가지고 있다고 가정하자면, 가격 변동 비율의 99%를 포함하는 예상 가격 변동 범위를 계산하는 방법.
・ 역사적 시뮬레이션 방법 :
기본 자산의 실제 가격 변동 비율을 사용하여 가격 변동 비율의 99%를 포함하는 예상 가격 변동 범위를 계산하는 방법.
(참고) 아래의 과거 발표를 참조하십시오.[투자자에게] 선물 및 옵션에 대한 슬롯 마진 수준이 높아질 것입니다.
| [부록 1] 스팬 매개 변수 설정을위한 운영 절차 (2020 년 5 월 25 일부터 적용) |
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| [부록 2] 스팬 매개 변수 설정을위한 작동 절차 (2020 년 7 월 27 일부터 적용) |
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