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[투자자에게] var 마진 계산에서 옵션 슬롯 머신 시나리오의 이익 및 손실에 대한 하한을 설정
2025 년 1 월 27 일
올해 2 월 10 일 월요일 슬롯 머신 마진 계산에서 선물 및 옵션 슬롯 머신에 대한 슬롯 머신 마진 계산 방법 (VAR 방법)과 관련하여, 옵션 슬롯 머신 시나리오의 이익 및 손실 금액으로 슬롯 머신 단위의 최소 단위를 곱한 값을 얻은 가치.
*VAR 방법에서 각 포트폴리오의 이익 및 손실 금액은 각 주식의 이익 및 손실 금액에 따라 계산되며 필요한 마진은 이익 및 손실 금액을 99%커버하는 수치입니다. 옵션 슬롯 머신 시나리오의 이익 및 손실 금액은 시나리오가 적용될 때 옵션 값에 해당하는 var 마진 계산 매개 변수 파일 (BPF)에 포함되며 값이 0 엔 인 경우에만 하한이 적용됩니다.
(참조 1) 시나리오에서의 이익 및 손실의 하한
| 제품 | 바우처의 최소 단위 | 슬롯 머신 유닛 | 시나리오 이익 및 손실의 가장 낮은 한계 |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 옵션 | 1 | 1,000 | 1,000 엔 |
| Nikkei 225 미니 옵션 | 1 | 100 | 100 엔 |
| Topix 옵션 | 0.1 | 10,000 | 1,000 엔 |
| JPX Nikkei Index 400 옵션 | 1 | 1,000 | 1,000 엔 |
| TSE 은행 주가 지수 옵션 | 0.0001 | 10,000 | 1 엔 |
| TSE REIT 색인 옵션 | 0.0001 | 1,000 | 1 엔 *1 엔 미만의 경우 행 위로 |
| 장기 정부 채권 선물 옵션 | 0.01 | 1,000,000 | 10,000 엔 |
| 보안 옵션 (슬롯 머신 장치가 100 인 경우) |
0.1 | 100 | 10 엔 |
| 보안 옵션 (슬롯 머신 장치가 1 인 경우) |
1 | 1 | 1 엔 |
| 골드 선물 옵션 | 1 | 100 | 100 엔 |
(※) 유가 증권 옵션 슬롯 머신 제안의 최소 단위는 옵션 증권 슬롯 머신소가 홀수 인 경우 1 엔, 그렇지 않으면 0.1 엔입니다.
| (참조 2) 하한 한계가 설정된 경우 (2025 년 1 월 6 일 기준) |
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