통지
[투자자에게] 장기 슬롯 채권 그룹 등의 가격 스캔 범위를 설정하는 방법을 변경합니다.
2022 년 8 월 19 일
슬롯 채권 선물 등의 청산 자격에 대한 자격에 대한 거래 마진 요구 사항의 시장 변동의 범위를 개선하기 위해, 우리는 슬롯 채권 그룹 (장기 슬롯 채권 그룹, 중기 슬롯 채권 그룹, 미니 초기 슬롯 채권 그룹)의 가격 스캔 범위를 설정하는 방법을 변경했습니다.9 월 5 일 월요일에서 계산 된 필수 금액에 적용될 것임을 알려 드리고자합니다.
[PSR 설정 변경]
| 변경 후 | current | |
|---|---|---|
| 과거 참조 기간 | 5 년 | 5 년 또는 54 주 |
| 변동성 조정 (EWMA 메소드) | 예 | 54 주 동안만 사용 가능 |
| 스트레스 시나리오 사용 | 참조 기간에 높은 가격 변동률로 이틀을 추가 | 아니오 |
| 업데이트 된 값 | 상위 97.5% 이하의 평균 값의 절대 값은 97.5%의 가격의 97.5% 이하 최저 97.5% 이하의 가격 변동율, 더 큰 (예상 부족 방법) | 과거 참조 기간의 가격 변동률의 상단 및 하단의 절대 값은 더 큰 것 중 어느 쪽이든 |
(터미널)
・ Ewma Act :
가장 최근의 데이터에 중점을 둔 이동 평균을 계산하는 방법 (발의 시장 변동에 사용).
・ 예상 부족 방법 :
가격 변동률이 정규 분포를 따른다고 가정하여 97.5% 이상의 평균값이 99% 타일 값으로 간주되는 방법.
<참조 : 검토 후 설정 방법을 사용하여 각 제품 그룹에 대한 예상 가격 스캔 범위 (8/15-19에 적용되는 생산 응용 값과 비교)>
| 추정 값 | 제품 적용 가능한 값 (8/15-19) | |
|---|---|---|
| 장기 슬롯 채권 그룹 | 1.62 million yen | 1.44 백만 엔 |
| 중기 슬롯 재무 단체 | 410,000 엔 | 250,000 엔 |
| Mini Ultra 장기 슬롯 채권 그룹 | 232,000 엔 | 255,000 엔 |
| 금융 파생 상품과 관련된 범위 매개 변수의 처리 |
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