슬롯 사이트(Ganma)

옵션 리스크 지표 중 하나는 기본 자산 가격의 변경에 따라 델타 변경량을 나타냅니다.

슬롯 사이트 (γ) = 델타 가치 변경 ÷ 기본 자산 가격의 변화

슬롯 사이트 가치가 높을수록 기본 자산의 가격이 변경되면 델타가 크게 변하고 슬롯 사이트가 감소하면 기본 자산의 가격이 변경 되더라도 델타가 작게 변경됩니다.
가격 변동 위험을 피하기 위해 델타 헤지를 수행 할 때 슬롯 사이트 가치가 높을수록 델타 변동도 증가하므로 자주 위치를 조정해야합니다.